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如何利用OKEx合约大数据辅助交易

文章出处: 发表时间:2019-09-11

OKEx自上线合约大数据以来,引来合约交易者的热烈讨论。数字货币投资者首次可从官方获取除行情以外的交易数据,可从更多维度去分析理解市场。本文将简单讨论如何利用合约大数据中的ag平台官网下载持仓量和交易量去辅助交易。

首先来看一下持仓量、交易量与价格走势的关系。图中展示了从4月至今三者的变化关系,其中BTC合约交易总量和持仓总量均是交割合约与永续合约的总和。主观来看,我们不难发现从4月份以来,随着行情的升温,持仓量和交易量都逐渐放大。我们不禁有一个设想,BTC的持仓量是否和价格有一定相关性。

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我们选取了2019年4月1日至8月21日共142个日数据。设定BTC的合约持仓量为X,BTC永续合约价格为Y,进行一元线性回归分析,可以得到其相关系数为0.8893,其他分析结果可参考下表。不难看出,在所分析的时间段内,持仓量与价格呈现正相关性,并且F检验和T检验均为显著。

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1)交易量逐步增加,持仓量逐步增加我们再将交易量纳入分析。交易量和持仓量作为变量可以得到4种常见的情形。

一般发生在行情开始时期,价格在某一区间震荡,交易量增加、持仓量增加都表明多空分歧出现。

2)交易量逐步减少,持仓量逐步增加
交易量减少,表明多空暂时达成一种平衡;持仓量依旧增加表明,多空依旧没有分出胜负,大行情可能即将到来。

3)交易量逐步增加,持仓量逐步减少
交易量增加表明市场波动率增大,多空的分歧再次到来,短线的交易也变得活跃;持仓量的逐步减少,则表明多空的胜负逐渐明朗,交易策略开始止盈或止损。

4)交易量逐步减少,持仓量逐步减少
交易量和持仓量的同步较少,表明市场波动率的下降以及多空情绪的缓和,一般发生在行情的末尾,也是酝酿下一端行情的时期。如此循环,形成整个行情。

结合4月至8月的BTC走势来分析,我们不难发现,在阶段性的牛市市场中,交易量和持仓量比较符合以上所描述的4种情形。持仓量的增大孕育趋势性的行情;当交易量创新高后,持仓量减少意味着该趋势行情的结束。持仓量一定程度上意味着行情持续的燃料,是行情持续的能量来源。

如今,BTC合约持仓量于8月14日创近一年来的新高,意味着长线的多空分歧仍在加剧;交易量没有出现太大的变化,这也意味着,新一轮的趋势行情正在路上。

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